2022-05-22 19:04:15

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风险系数(risk coefficient)是风险管理学科中的一个名词,它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数(简称道指)。

它的基本原理是:衡量损失的可能性并以数值表示出来,用于比较并对每年的变化进行管理。

基本信息

  • 中文名称

    风险系数

  • 外文名称

    risk coefficient

目录

折叠 编辑本段 作用

风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差(standard deviation)、贝塔系数(βcoefficient)与夏普指数(sharpe ratio)三项来表示。

折叠 标准差

  • 标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;

折叠 贝他系数

  • 贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;

折叠 夏普指数

  • 夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。

折叠 编辑本段 学术解释

1、经营指标N越高则影形面积越大经营者所冒风险也越大故人可称为风险系数.人所对应的影形面积P()即经营者所冒风险概率可简称为风险度表3示风险系数对应的风险度表

2、β为该项投资的风险对社会平均风险的比率称为风险系数.关于公路收费经营的风险系数β的取值有些学者通过对中国现有收费公路的盈利性、风险性分析认为公路收费经营的风险小于或等于社会平均风险β可在0.9~1.0范围内取值

3、通过对风险的认识、估计、评价然后得出的风险值称为风险系数.其计算公式:风险系数=全部项目耗费的地勘费总额有成果项目耗费的地勘费总额-1(3)贬值系数(ε)

4、如果P{R>R设计}=1-α,则称在(1-α)100%置信度下保证了要求的可靠度R设计,α称为风险系数.相当于要求的是可靠度单侧置信下限,即RL=R设计,而设计人员最感兴趣的就是保证产品的该最低可靠度

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